Сравнение SPXS с FIAT
SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPXS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, SPXS returned -41.05% vs 58.74% for FIAT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность -24.88%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -13.26% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between SPXS and FIAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between SPXS and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
SPXS
FIAT
Сравнение SPXS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.72 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 3.68 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS и FIAT
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.50% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.64% | -34.22% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -51.24% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.31% | -45.56% | -50.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 16.00% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 10.70%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 13.83% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 43.70% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.65% | 52.71% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.74% | 59.95% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 59.95% | -6.45% |
Сравнение комиссий SPXS и FIAT
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и FIAT
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SPXS and FIAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -41.05% for SPXS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -41.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 4.52% for SPXS.
SPXS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор