Сравнение SPXS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SPXS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -39.93% против -8.18% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и EFZ
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SPXS
EFZ
Сравнение SPXS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.93 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -1.28 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.56 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.33 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и EFZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и EFZ
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и EFZ
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.08% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -30.95% | -34.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -43.77% | -43.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -61.88% | -37.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -87.16% | -12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -66.89% | -29.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 21.50% | +34.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и EFZ
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 7.78% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 12.37% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 18.52% | +36.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 16.54% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 17.31% | +36.18% |