Сравнение SPXS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
SPXS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -39.93% против -10.53% соответственно.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и DOG
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. DOG — Ранг доходности на риск
SPXS
DOG
Сравнение SPXS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.49 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.31 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.43 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | -0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.55 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и DOG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и DOG
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и DOG
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.59% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -22.70% | -42.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | -33.06% | -54.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -70.38% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -91.99% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -66.17% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 16.51% | +39.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и DOG
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 5.02% | +11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 9.25% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 16.80% | +37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 14.73% | +35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 17.46% | +36.03% |