PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с DOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS returned -42.01%/yr vs -11.18%/yr for DOG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXS показывает доходность -25.49%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции SPXS уступали акциям DOG по среднегодовой доходности: -42.01% против -11.18% соответственно.

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

DOG

1 день
1.13%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-12.72%
3 года*
-8.28%
5 лет*
-5.31%
10 лет*
-11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.15%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between SPXS and DOG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between SPXS and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

SPXS vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
-1.05

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
-1.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.84

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.87

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-1.43

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXS и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

-1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

-0.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

-0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.57

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPXS и DOG

Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.69%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

-14.63%

-36.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

-28.77%

-55.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

-33.99%

-56.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

-70.79%

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-92.61%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

-66.39%

-29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

8.89%

+21.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и DOG

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что SPXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

2.98%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

9.37%

+17.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

12.13%

+23.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

14.79%

+35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

17.49%

+36.05%

Сравнение комиссий SPXS и DOG

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и DOG

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DOG в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DOG
ProShares Short Dow30		3.49%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and DOG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.51%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, SPXS dropped -100.00% vs DOG's -92.69%.

On 10-year performance, DOG leads with -11.18% vs -42.01% for SPXS. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOG has performed better with a -11.18% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.49% for DOG.

SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.95% for DOG.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор