PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned 15.15%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%9.80%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.10%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-9.94%

Correlation

The correlation between SPXP.L and CMOD.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.25

The correlation between SPXP.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и CMOD.L

Секторы
SPXP.L
CMOD.L

Технологии

35.6%
5.6%

Финансовые услуги

11.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Сырьевые материалы

1.8%
35.8%

Технологии

SPXP.L
35.6%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
CMOD.L
17.8%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
CMOD.L
12.9%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
CMOD.L

-

Промышленность

SPXP.L
8.3%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
CMOD.L

-

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
CMOD.L

-

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
CMOD.L
35.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

SPXP.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.12

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.63

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

5.08

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

11.78

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.38

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и CMOD.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-32.23%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-7.58%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-14.94%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-28.94%

+8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.87%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-14.42%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.28%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.56%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

15.85%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

18.19%

-7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.80%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

15.37%

+0.85%

Сравнение комиссий SPXP.L и CMOD.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и CMOD.L

Ни SPXP.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and CMOD.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while CMOD.L is Commodities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор