PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXP.L tracks the S&P 500 Index while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned 15.15%/yr vs 15.84%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как 5ESG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5ESG.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а 5ESG.DE немного ниже – 10.31%.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

5ESG.DE

1 день
0.74%
1 месяц
5.73%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
32.12%
3 года*
18.80%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и 5ESG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%36.34%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.31%10.79%25.69%21.76%-9.03%33.71%34.89%

Correlation

The correlation between SPXP.L and 5ESG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г.

0.93

The correlation between SPXP.L and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE5ESG.DE с WF1E.DE

Доходность на риск

SPXP.L vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.L5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.91

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.65

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

18.16

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.L5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.21

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и 5ESG.DE

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.L5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-22.34%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.88%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.34%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-22.34%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.23%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.76%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и 5ESG.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.L5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.12%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.40%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

11.09%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.76%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.22%

0.00%

Сравнение комиссий SPXP.L и 5ESG.DE

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и 5ESG.DE

Ни SPXP.L, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPXP.L and 5ESG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.

SPXP.L tracks S&P 500 Index, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор