PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP)...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BHXMHR72
WKNA2PEJ3
ЭмитентInvesco
Дата выпуска10 мар. 2020 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексRussell 1000 TR USD
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия 5ESG.DE составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии 5ESG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Популярные сравнения: 5ESG.DE с XZMU.DE, 5ESG.DE с SWPPX, 5ESG.DE с SXR8.DE, 5ESG.DE с SPXP.L, 5ESG.DE с SPPY.DE, 5ESG.DE с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
149.00%
109.36%
5ESG.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis показал доход в 19.61% с начала года и 30.29% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.61%14.57%
1 месяц5.20%3.01%
6 месяцев19.85%14.93%
1 год30.29%25.67%
5 лет (среднегодовая)N/A13.42%
10 лет (среднегодовая)N/A10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5ESG.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.97%4.03%3.82%-1.61%1.55%19.61%
20234.26%0.53%1.02%0.60%4.68%4.00%2.54%0.46%-2.40%-2.82%5.78%3.65%24.24%
2022-5.59%-1.60%6.20%-3.46%-3.74%-5.69%11.16%-1.53%-5.92%5.70%-1.97%-6.52%-13.76%
20210.97%3.00%7.27%3.02%-1.49%6.18%2.42%3.79%-2.17%7.19%3.26%3.96%43.86%
20205.31%10.67%2.04%1.59%0.50%7.74%-2.17%-2.56%7.19%1.04%35.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5ESG.DE среди ETFs на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5ESG.DE, с текущим значением в 9696
5ESG.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


5ESG.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.DE, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5ESG.DE, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5ESG.DE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5ESG.DE, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5ESG.DE, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Коэффициент Шарпа

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
3.06
2.69
5ESG.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.34%
-0.07%
5ESG.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis показал максимальную просадку в 16.73%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.73%5 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.4316 авг. 2022 г.158
-14.85%19 авг. 2022 г.9530 дек. 2022 г.14425 июл. 2023 г.239
-9.01%16 мар. 2020 г.623 мар. 2020 г.225 мар. 2020 г.8
-8.68%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.1613 окт. 2020 г.29
-7.06%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.40%
2.39%
5ESG.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)