Сравнение 5ESG.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
5ESG.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или VTI.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.96% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 37.04% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 13.28% | 8.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.97 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.97 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 12.68% |
| Макс. просадка | -16.73% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и VTI
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 29.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и VTI
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и VTI
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и VTI
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и VTI
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.