Сравнение 5ESG.DE с SWPPX
5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 15.67%/yr vs 14.97%/yr for SWPPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5ESG.DE charges 0.17%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SWPPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.DE торгуется в EUR, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 12.25%.
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 12.25% | 3.88% | 33.21% | 22.47% | -13.06% | 38.30% | 27.50% |
Correlation
The correlation between 5ESG.DE and SWPPX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between 5ESG.DE and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.DE vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
5ESG.DE
SWPPX
Сравнение 5ESG.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.DE | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 3.50 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 13.25 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.DE | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SWPPX
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.DE | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -49.70% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.33% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.82% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -23.82% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.67% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.93% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SWPPX
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.DE | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.30% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.62% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 12.34% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.83% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.77% | -1.96% |
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.DE and SWPPX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор