Сравнение 5ESG.DE с SWPPX
5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.DE returned 14.14%/yr vs 14.03%/yr for SWPPX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5ESG.DE charges 0.09%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SWPPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.DE торгуется в EUR, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.66%.
5ESG.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.66%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.23% | 5.31% | 31.42% | 24.26% | -13.76% | 43.86% | 33.71% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.66% | 3.88% | 33.21% | 22.47% | -13.06% | 38.30% | 40.36% |
Correlation
The correlation between 5ESG.DE and SWPPX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between 5ESG.DE and SWPPX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.DE vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
5ESG.DE
SWPPX
Сравнение 5ESG.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.DE | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.25 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 12.18 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SWPPX
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.DE | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -48.55% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.33% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -23.82% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | -23.82% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.79% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -7.27% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.96% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SWPPX
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 2.72% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.DE | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.75% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.21% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.63% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.89% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 18.77% | -2.05% |
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.DE and SWPPX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.DE и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор