PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.DE с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5ESG.DE с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5ESG.DE и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		-2.88%5.31%31.42%24.24%-13.76%43.86%35.05%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-2.82%3.88%33.21%22.47%-13.06%38.30%27.50%
Разные валюты инструментов

5ESG.DE торгуется в EUR, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность -2.88%, а SWPPX немного выше – -2.82%.

5ESG.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
1.77%
1 год
11.78%
3 года*
16.40%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
2.05%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.67%
1 год
9.54%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAIX.DE5ESG.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий 5ESG.DE и SWPPX

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

5ESG.DE vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.DESWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.50

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.77

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

3.26

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.DE vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.DE и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.DESWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.56

+0.52

Корреляция

Корреляция между 5ESG.DE и SWPPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SWPPX

5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и SWPPX

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

5ESG.DESWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-55.06%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-12.10%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-24.51%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.26%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-10.00%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.52%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и SWPPX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) составляет 3.74%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5ESG.DESWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

9.93%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

20.69%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

16.85%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.81%

-1.85%