Сравнение 5ESG.DE с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или SWPPX.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.84% | 21.09% |
| Дох-ть за 1 год | 30.61% | 32.70% |
| Дох-ть за 3 года | 10.97% | 8.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 14.02 | 18.26 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.20% | 12.18% |
| Макс. просадка | -16.73% | -55.06% |
| Текущая просадка | -2.61% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и SWPPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SWPPX
С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 22.84%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 21.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SWPPX
5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SWPPX
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SWPPX
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) составляет 2.63%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.