Сравнение 5ESG.DE с SPPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE).
5ESG.DE и SPPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SPPY.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Leaders. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или SPPY.DE.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | SPPY.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 19.03% | 19.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.23% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 11.84% |
| Макс. просадка | -16.73% | -33.31% |
| Текущая просадка | -6.40% | -6.55% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и SPPY.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SPPY.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 14.05%, а SPPY.DE немного выше – 14.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPPY.DE
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPPY.DE
Ни 5ESG.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SPPY.DE
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPPY.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) имеют волатильность 3.84% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.