PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 5ESG.DE с SPPY.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


5ESG.DESPPY.DE
Дох-ть с нач. г.20.39%20.75%
Дох-ть за 1 год29.71%30.07%
Дох-ть за 3 года14.58%14.71%
Коэф-т Шарпа2.792.75
Дневная вол-ть10.05%10.43%
Макс. просадка-16.73%-33.31%
Текущая просадка-1.20%-1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между 5ESG.DE и SPPY.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и SPPY.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 20.39%, а SPPY.DE немного выше – 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
146.83%
146.62%
5ESG.DE
SPPY.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий 5ESG.DE и SPPY.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPPY.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
График комиссии 5ESG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SPPY.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 5ESG.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5ESG.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.DE, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5ESG.DE, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5ESG.DE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5ESG.DE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5ESG.DE, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.009.35
SPPY.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPPY.DE, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPPY.DE, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPPY.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPPY.DE, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPPY.DE, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.009.41

Сравнение коэффициента Шарпа 5ESG.DE и SPPY.DE

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.75. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 5ESG.DE и SPPY.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.50
2.46
5ESG.DE
SPPY.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SPPY.DE

Ни 5ESG.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SPPY.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.83%
-0.72%
5ESG.DE
SPPY.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и SPPY.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc (SPPY.DE) имеют волатильность 1.89% и 1.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89%
1.81%
5ESG.DE
SPPY.DE