Сравнение 5ESG.DE с XZMU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE).
5ESG.DE и XZMU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или XZMU.DE.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | XZMU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.42% | 16.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.23% | 20.49% |
| Дох-ть за 3 года | 11.50% | 10.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 13.03% |
| Макс. просадка | -16.73% | -33.82% |
| Текущая просадка | -5.27% | -5.23% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и XZMU.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и XZMU.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 15.42%, а XZMU.DE немного выше – 16.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и XZMU.DE
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и XZMU.DE
Ни 5ESG.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и XZMU.DE
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и XZMU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и XZMU.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) составляет 3.49%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.