Сравнение 5ESG.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
5ESG.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| 5ESG.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.10% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 29.45% | 29.68% |
| Дох-ть за 3 года | 15.09% | 13.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.81 |
| Дневная вол-ть | 10.58% | 10.32% |
| Макс. просадка | -16.73% | -33.78% |
| Current Drawdown | -0.17% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.DE и SXR8.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.DE и SXR8.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 5ESG.DE показывает доходность 12.10%, а SXR8.DE немного выше – 12.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.DE и SXR8.DE
5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SXR8.DE
Ни 5ESG.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.DE и SXR8.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.