PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 5ESG.DE с SXR8.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


5ESG.DESXR8.DE
Дох-ть с нач. г.20.39%19.17%
Дох-ть за 1 год29.71%28.42%
Дох-ть за 3 года14.58%12.87%
Коэф-т Шарпа2.792.72
Дневная вол-ть10.05%9.84%
Макс. просадка-16.73%-33.78%
Текущая просадка-1.20%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между 5ESG.DE и SXR8.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.DE и SXR8.DE

С начала года, 5ESG.DE показывает доходность 20.39%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 19.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
146.83%
133.10%
5ESG.DE
SXR8.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий 5ESG.DE и SXR8.DE

5ESG.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


5ESG.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
График комиссии 5ESG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 5ESG.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5ESG.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.DE, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5ESG.DE, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5ESG.DE, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5ESG.DE, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5ESG.DE, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.009.35
SXR8.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SXR8.DE, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SXR8.DE, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SXR8.DE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SXR8.DE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SXR8.DE, с текущим значением в 8.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.88

Сравнение коэффициента Шарпа 5ESG.DE и SXR8.DE

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.DE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.72. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 5ESG.DE и SXR8.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.50
2.41
5ESG.DE
SXR8.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.DE и SXR8.DE

Ни 5ESG.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка 5ESG.DE за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.83%
-0.86%
5ESG.DE
SXR8.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.DE и SXR8.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что 5ESG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.89%
1.75%
5ESG.DE
SXR8.DE