Сравнение SPXN с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
SPXN и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 7.56% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и XRMI
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
SPXN vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SPXN
XRMI
Сравнение SPXN c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.62 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.89 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.72 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и XRMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и XRMI
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и XRMI
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -15.31% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -5.02% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.86% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.10% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.47% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и XRMI
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.68% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 4.51% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 6.88% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 6.99% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 6.99% | +10.70% |