PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 16.26% против -55.90% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXN and SQQQ is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.79

The correlation between SPXN and SQQQ shifts across timeframes, from -0.96 (1 year) to -0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SQQQ

Секторы
SPXN
SQQQ

Технологии

41.1%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPXN
41.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXN
9.9%
SQQQ

-

Промышленность

SPXN
9.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
SQQQ

-

Энергетика

SPXN
4.1%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SPXN

-

SQQQ
97.1%

Недвижимость

SPXN

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

SPXN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-1.35

+3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-2.57

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.73

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.98

+4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-1.79

+18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-1.35

+3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.74

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

-0.85

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.88

+1.80

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SQQQ

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-65.95%

+56.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-92.38%

+72.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-97.23%

+72.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-99.98%

+67.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-100.00%

+99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-92.40%

+88.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

35.96%

-33.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

13.81%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

36.46%

-26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

47.79%

-35.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

66.61%

-49.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

66.10%

-48.46%

Сравнение комиссий SPXN и SQQQ

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SQQQ

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and SQQQ have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs -55.90% for SQQQ. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.87% for SPXN.

SPXN is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for SQQQ.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор