PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXN с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 15.44%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.44% против -55.08% соответственно.

SPXN

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.33%
1 год
23.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.44%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		11.33%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SPXN and SQQQ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.79

The correlation between SPXN and SQQQ shifts across timeframes, from -0.96 (5 years) to -0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SQQQ

Секторы
SPXN
SQQQ

Технологии

43.4%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Промышленность

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPXN
43.4%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SPXN
11.4%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.0%
SQQQ

-

Здравоохранение

SPXN
10.7%
SQQQ

-

Промышленность

SPXN
9.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.4%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SPXN
3.1%
SQQQ

-

Энергетика

SPXN
2.5%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SPXN

-

SQQQ
109.1%

Недвижимость

SPXN

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SPXN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXNSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.98

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
-1.58

+3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

-0.89

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

-1.63

+12.04

SPXN vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SQQQ

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-100.00%

+67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-61.03%

+51.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-92.51%

+72.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-97.27%

+72.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-99.97%

+67.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-100.00%

+97.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-92.76%

+88.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

33.36%

-31.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.83%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

22.32%

-18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

46.22%

-35.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

55.87%

-42.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

67.91%

-50.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

66.57%

-48.90%

Сравнение комиссий SPXN и SQQQ

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SQQQ

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.90%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and SQQQ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SPXN (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SPXN leads with 15.44% vs -55.08% for SQQQ. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 15.44% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.90% for SPXN.

SPXN is categorized as S&P 500, while SQQQ is Leveraged Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for SQQQ.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор