Сравнение SPXN с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
SPXN и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 15.08% против -52.78% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SQQQ
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
SPXN vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
SPXN
SQQQ
Сравнение SPXN c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.82 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -1.10 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.75 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.86 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.82 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.64 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | -0.80 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.85 | +1.68 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SQQQ составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SQQQ
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SQQQ в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SQQQ
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -100.00% | +67.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -75.23% | +63.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -95.36% | +70.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -99.96% | +67.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -100.00% | +94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -92.32% | +88.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 65.54% | -62.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 19.33% | -13.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 38.20% | -27.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 67.34% | -48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 66.63% | -49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 65.96% | -48.27% |