PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPXN и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.42% соответственно.

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий SPXN и SPYV

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPXN vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.85

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.27

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.08

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.09

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.85

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.41

+0.43

Корреляция

Корреляция между SPXN и SPYV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPYV

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPYV

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-58.45%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.03%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-17.89%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-36.89%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-4.43%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.77%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPYV

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

3.79%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.76%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

15.52%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

14.43%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.96%

+0.73%