Сравнение SPXN с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
SPXN и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.62% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPVM
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
SPXN vs. SPVM — Ранг доходности на риск
SPXN
SPVM
Сравнение SPXN c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.97 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.86 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.70 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPVM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPVM
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPVM
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -45.35% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.37% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -19.48% | -4.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -45.35% | +13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.08% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.03% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.65% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPVM
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.49% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.54% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 16.65% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.85% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 19.58% | -1.89% |