Сравнение SPXN с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPXN и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.95% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 1.17% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -5.55% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.
SPXN
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 14.97%
SPUS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPUS
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
SPXN vs. SPUS — Ранг доходности на риск
SPXN
SPUS
Сравнение SPXN c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.80 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 8.40 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPUS
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.03% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPUS
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -30.80% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.76% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -28.06% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.77% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.35% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.98% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPUS
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 5.79% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.04% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 11.25% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 20.90% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.20% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 21.43% | -3.74% |