PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

SPXN и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.02%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 15.08% против 16.61% соответственно.

SPXN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.71%
1 год
21.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
15.08%

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий SPXN и SPHB

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPXN vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.68

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.31

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.16

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

14.27

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.68

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.42

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPXN и SPHB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPHB

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPHB

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-46.84%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.08%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-31.49%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-46.84%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-6.04%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-8.59%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.56%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPHB

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.80%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.65%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

29.95%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

27.27%

-10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

28.41%

-10.72%