PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXN с SPDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SPDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXN returned 13.72%/yr vs 10.39%/yr for SPDV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for SPDV.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 17.35%.

SPXN

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.33%
1 год
23.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.44%

SPDV

1 день
1.65%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
11.17%
С начала года
17.35%
1 год
26.19%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SPDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		11.33%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%3.84%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		17.35%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%

Correlation

The correlation between SPXN and SPDV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPXN and SPDV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPXN и SPDV

Секторы
SPXN
SPDV

Технологии

43.4%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.5%

Здравоохранение

10.7%
9.8%

Промышленность

9.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.0%

Коммунальные услуги

3.1%
5.3%

Энергетика

2.5%
8.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.6%

Финансовые услуги

-

9.1%

Недвижимость

-

9.5%

Технологии

SPXN
43.4%
SPDV
14.0%

Коммуникационные услуги

SPXN
11.4%
SPDV
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.0%
SPDV
14.5%

Здравоохранение

SPXN
10.7%
SPDV
9.8%

Промышленность

SPXN
9.2%
SPDV
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.4%
SPDV
9.0%

Коммунальные услуги

SPXN
3.1%
SPDV
5.3%

Энергетика

SPXN
2.5%
SPDV
8.9%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SPDV
4.6%

Финансовые услуги

SPXN

-

SPDV
9.1%

Недвижимость

SPXN

-

SPDV
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с VOOSPDV с SPYSPDV с FDVVSPDV с NOBL

Доходность на риск

SPXN vs. SPDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXNSPDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.15

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.18

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.54

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.72

-2.31

SPXN vs. SPDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPDV

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSPDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-43.81%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-5.80%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-18.62%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-21.31%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.49%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.06%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPDV

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеют волатильность 3.83% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSPDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.79%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.24%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.24%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.20%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.23%

-2.56%

Сравнение комиссий SPXN и SPDV

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPDV

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPDV в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.25%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.90%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and SPDV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXN has higher volatility (3.83%) compared to SPDV (3.79%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SPDV's -43.81%.

On 5-year performance, SPXN leads with 13.72% vs 10.39% for SPDV. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXN has performed better with a 13.72% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.90% for SPXN.

SPXN is categorized as S&P 500, while SPDV is Dividend. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. They also come from different issuers: ProShares and Advisors Asset Management. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.29% for SPDV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SPDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор