Сравнение SPXN с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
SPXN и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 3.84% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPDV
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
SPXN vs. SPDV — Ранг доходности на риск
SPXN
SPDV
Сравнение SPXN c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.31 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.52 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.42 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPDV
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPDV
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -43.81% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.91% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -21.31% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -3.87% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.67% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.30% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPDV
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.96% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.27% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.60% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.41% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.47% | -2.78% |