Сравнение SPXN с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPXN и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 15.08% против 29.71% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и QLD
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXN vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPXN
QLD
Сравнение SPXN c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.63 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.27 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.87 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и QLD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и QLD
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и QLD
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -83.13% | +51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -25.13% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -63.68% | +39.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -63.68% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -18.15% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -18.30% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 7.75% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 13.16% | -7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 25.67% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 44.97% | -25.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 44.76% | -27.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 44.47% | -26.78% |