PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 35.87%/yr for QLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 16.26% против 35.87% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SPXN and QLD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.79

The correlation between SPXN and QLD shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и QLD

Секторы
SPXN
QLD

Технологии

41.1%
53.8%

Коммуникационные услуги

13.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.3%

Здравоохранение

9.9%
4.2%

Промышленность

9.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

4.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPXN
41.1%
QLD
53.8%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
QLD
12.3%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
QLD
4.2%

Промышленность

SPXN
9.6%
QLD
2.8%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
QLD
7.7%

Энергетика

SPXN
4.1%
QLD
0.6%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
QLD
1.4%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
QLD
1.1%

Финансовые услуги

SPXN

-

QLD
0.2%

Недвижимость

SPXN

-

QLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SPXN vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.61

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.09

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.31

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

11.53

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.61

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.57

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SPXN и QLD

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-83.13%

+51.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-25.13%

+15.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-42.29%

+22.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-63.68%

+39.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-63.68%

+31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.50%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-18.17%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

7.20%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и QLD

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

8.93%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

24.08%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

31.84%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

44.72%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

44.55%

-26.91%

Сравнение комиссий SPXN и QLD

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и QLD

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPXN and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs 16.26% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.12% for QLD.

SPXN is categorized as S&P 500, while QLD is Leveraged Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for QLD.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор