Сравнение SPXN с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SPXN и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.08% против 9.54% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и NOBL
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SPXN vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SPXN
NOBL
Сравнение SPXN c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.41 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.70 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.54 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1.89 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.64 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и NOBL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и NOBL
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и NOBL
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -35.43% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.20% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -17.92% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -35.43% | +3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.07% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.45% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.18% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и NOBL
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 3.55% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.06% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 15.24% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 14.39% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.59% | +1.10% |