Сравнение SPXN с BITU
SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SPXN returned 23.46% vs -79.54% for BITU. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
SPXN
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 15.44%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXN и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 11.33% | 18.74% | 12.65% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between SPXN and BITU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXN vs. BITU — Ранг доходности на риск
SPXN
BITU
Сравнение SPXN c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXN | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.95 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.40 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXN и BITU
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -83.45% | +51.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -83.45% | +74.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -80.46% | +77.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -36.79% | +32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 56.89% | -54.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и BITU
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.83%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXN | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 21.27% | -17.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 70.10% | -59.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 88.22% | -74.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 96.74% | -79.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 96.74% | -79.07% |
Сравнение комиссий SPXN и BITU
SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и BITU
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.90% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPXN and BITU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to SPXN (3.83%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, SPXN leads with 23.46% vs -79.54% for BITU. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXN has performed better with a 23.46% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.90% for SPXN.
SPXN is categorized as S&P 500, while BITU is Cryptocurrency. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for BITU.
SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXN и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор