Сравнение SPXN с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
SPXN и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXN и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 6.64% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и BITO
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
SPXN vs. BITO — Ранг доходности на риск
SPXN
BITO
Сравнение SPXN c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.52 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.50 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.42 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.89 | +9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.52 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.08 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и BITO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и BITO
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и BITO
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -77.86% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -50.05% | +37.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -46.75% | +41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -36.57% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 23.73% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и BITO
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 12.84% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 36.71% | -26.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 45.32% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 55.77% | -38.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 55.77% | -38.08% |