PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SPXN is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SPXN returned 23.40%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%6.64%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SPXN and BITO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.42

The correlation between SPXN and BITO shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и BITO

Секторы
SPXN
BITO

Технологии

41.1%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPXN
41.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
BITO

-

Здравоохранение

SPXN
9.9%
BITO

-

Промышленность

SPXN
9.6%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
BITO

-

Энергетика

SPXN
4.1%
BITO

-

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
BITO

-

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
BITO

-

Финансовые услуги

SPXN

-

BITO
68.5%

Недвижимость

SPXN

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SPXN vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.97

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-1.39

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.84

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.83

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-1.44

+17.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.97

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.10

+1.03

Просадки

Сравнение просадок SPXN и BITO

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-77.86%

+45.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-50.64%

+41.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-50.64%

+31.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-50.64%

+50.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-36.75%

+32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

29.27%

-27.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и BITO

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.03%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

33.71%

-24.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

43.61%

-30.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

55.10%

-37.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

55.10%

-37.46%

Сравнение комиссий SPXN и BITO

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и BITO

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and BITO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 23.40% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 23.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.87% for SPXN.

SPXN is categorized as S&P 500, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.95% for BITO.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор