Сравнение SPXM с RAFE
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while RAFE is passively managed. Over the past year, SPXM returned 8.72% vs 28.72% for RAFE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.75% | 10.76% |
Correlation
The correlation between SPXM and RAFE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. RAFE — Ранг доходности на риск
SPXM
RAFE
Сравнение SPXM c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.87 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 15.07 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и RAFE
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -35.74% | +30.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -7.46% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.02% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.12% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и RAFE
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.19% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 8.62% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 11.31% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 15.06% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 19.31% | -11.72% |
Сравнение комиссий SPXM и RAFE
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и RAFE
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and RAFE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (2.19%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 28.72% vs 8.72% for SPXM. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 28.72% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and PIMCO. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор