Сравнение SPXM с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
SPXM и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXM и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXM и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 6.49% |
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXM и QMAR
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
SPXM vs. QMAR — Ранг доходности на риск
SPXM
QMAR
Сравнение SPXM c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.77 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между SPXM и QMAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и QMAR
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и QMAR
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXM | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -19.83% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.32% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.39% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и QMAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXM | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 13.26% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 14.04% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.34% | 14.02% | -4.68% |