PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

SPXM и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и FTAG

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%-1.19%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с CHATFTAG с VTIFTAG с PSMD

Сравнение комиссий SPXM и FTAG

SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SPXM vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

-0.33

+2.15

Корреляция

Корреляция между SPXM и FTAG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и FTAG

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и FTAG

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-90.89%

+85.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-78.19%

+77.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-71.17%

+70.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и FTAG

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

17.49%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

17.38%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

19.92%

-10.58%