Сравнение SPXM с FTAG
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while FTAG is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и FTAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам SPXM и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 10.75% | -1.19% |
Correlation
The correlation between SPXM and FTAG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. FTAG — Ранг доходности на риск
SPXM
FTAG
Сравнение SPXM c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | -0.33 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и FTAG
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FTAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -90.89% | +85.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -78.58% | +77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -71.24% | +70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и FTAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 13.93% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 17.38% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 19.66% | -11.48% |
Сравнение комиссий SPXM и FTAG
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и FTAG
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTAG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.37% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and FTAG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.
FTAG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and First Trust. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.70% for FTAG.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и FTAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор