Сравнение SPXM с FDVV
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while FDVV is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDVV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.92% | 8.88% |
Correlation
The correlation between SPXM and FDVV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. FDVV — Ранг доходности на риск
SPXM
FDVV
Сравнение SPXM c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.80 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и FDVV
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -40.25% | +35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.63% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -3.81% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и FDVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.04% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 14.75% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 17.00% | -8.82% |
Сравнение комиссий SPXM и FDVV
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и FDVV
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FDVV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and FDVV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Fidelity. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.29% for FDVV.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор