Сравнение SPXM с CVSE
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 3.71% |
Correlation
The correlation between SPXM and CVSE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. CVSE — Ранг доходности на риск
SPXM
CVSE
Сравнение SPXM c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.92 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и CVSE
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -20.29% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.68% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -2.69% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и CVSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 6.49% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 13.87% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 13.87% | -5.69% |
Сравнение комиссий SPXM и CVSE
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и CVSE
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and CVSE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Calvert. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.29% for CVSE.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор