Сравнение SPXM с ACEP
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
ACEP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.53K | $36.84K | $48.24K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPXM и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 4.55% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.65% | 8.00% |
Correlation
The correlation between SPXM and ACEP is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. ACEP — Ранг доходности на риск
SPXM
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXM c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | ACEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и ACEP
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -7.06% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.44% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.74% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 16.86% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 16.86% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 16.86% | -9.51% |
Сравнение комиссий SPXM и ACEP
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ACEP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и ACEP
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности ACEP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and ACEP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: Azoria and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.45% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор