PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 13.24%/yr for VIG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 29.90% против 13.24% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between SPXL and VIG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.93

The correlation between SPXL and VIG shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и VIG

Секторы
SPXL
VIG

Технологии

8.4%
26.2%

Финансовые услуги

2.4%
20.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.2%
4.7%

Здравоохранение

1.8%
16.5%

Промышленность

1.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
10.1%

Энергетика

0.7%
3.5%

Коммунальные услуги

0.6%
3.2%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
3.5%

Технологии

SPXL
8.4%
VIG
26.2%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
VIG
4.7%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
VIG
16.5%

Промышленность

SPXL
1.7%
VIG
11.8%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
VIG
10.1%

Энергетика

SPXL
0.7%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
VIG
3.2%

Недвижимость

SPXL
0.4%
VIG

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

SPXL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.80

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.32

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

9.34

+0.82

SPXL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и VIG

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-46.81%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-7.91%

-18.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-14.95%

-34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-20.39%

-43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-31.72%

-45.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-0.33%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-5.51%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

1.96%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и VIG

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

2.93%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

7.78%

+21.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

10.19%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

14.25%

+36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

16.06%

+37.44%

Сравнение комиссий SPXL и VIG

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и VIG

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and VIG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 13.24% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while VIG is Dividend. SPXL tracks S&P 500, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор