Сравнение SPXL с IBIT
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SPXL returned 65.66% vs -40.63% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SPXL and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SPXL
IBIT
Сравнение SPXL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.78 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -1.37 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и IBIT
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -52.11% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -52.11% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -49.45% | +41.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -16.53% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 29.64% | -23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и IBIT
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 12.07% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 34.45% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 44.10% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 50.26% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 50.26% | +3.24% |
Сравнение комиссий SPXL и IBIT
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и IBIT
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, SPXL leads with 65.66% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 65.66% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for IBIT.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SPXL tracks S&P 500, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.25% for IBIT.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор