PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 29.90% против 9.91% соответственно.

SPXL

1 день
1.54%
1 месяц
-1.59%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.36%
1 год
65.66%
3 года*
47.11%
5 лет*
21.80%
10 лет*
29.90%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.98%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between SPXL and EEM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г.

0.74

The correlation between SPXL and EEM shifts across timeframes, from 0.65 (5 years) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXL и EEM

Секторы
SPXL
EEM

Технологии

8.4%
43.6%

Финансовые услуги

2.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
8.1%

Здравоохранение

1.8%
2.5%

Промышленность

1.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.7%

Энергетика

0.7%
3.3%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Сырьевые материалы

0.4%
6.1%

Технологии

SPXL
8.4%
EEM
43.6%

Финансовые услуги

SPXL
2.4%
EEM
17.5%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.3%
EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
EEM
8.1%

Здравоохранение

SPXL
1.8%
EEM
2.5%

Промышленность

SPXL
1.7%
EEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.0%
EEM
2.7%

Энергетика

SPXL
0.7%
EEM
3.3%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
EEM
2.0%

Недвижимость

SPXL
0.4%
EEM
0.9%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
EEM
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

SPXL vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.10

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.73

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.36

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

12.38

-2.23

SPXL vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и EEM

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-66.43%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-13.52%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-17.29%

-31.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-37.49%

-26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-39.82%

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-4.12%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-16.00%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.67%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и EEM

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

10.80%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

19.39%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.81%

21.64%

+15.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.44%

19.26%

+31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

20.64%

+32.86%

Сравнение комиссий SPXL и EEM

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и EEM

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.56%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and EEM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (13.20%) compared to EEM (10.80%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.90% vs 9.91% for EEM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.90% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

EEM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.56% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. SPXL tracks S&P 500, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор