Сравнение SPXL с BRK-B
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPXL returned 29.90%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.90% против 13.22% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 65.66%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 29.90%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам SPXL и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 20.98% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SPXL and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2008 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between SPXL and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SPXL
BRK-B
Сравнение SPXL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.02 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.05 | +10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и BRK-B
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -53.86% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -9.42% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -14.95% | -34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -26.58% | -37.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -29.57% | -47.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -9.36% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -11.07% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 4.53% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и BRK-B
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 3.95% | +9.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 10.78% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 14.38% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.44% | 17.12% | +33.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 19.44% | +34.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и BRK-B
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXL has higher volatility (13.20%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs BRK-B's -53.86%.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор