Сравнение SPXL с AAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).
SPXL и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и AAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.46% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | -15.26% | -4.95% | 56.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью -15.26%.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
AAPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.26%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и AAPX
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AAPX в 1.05%.
Доходность на риск
SPXL vs. AAPX — Ранг доходности на риск
SPXL
AAPX
Сравнение SPXL c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.63 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.18 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.43 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.10 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и AAPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и AAPX
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AAPX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.79% | 0.67% | 21.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и AAPX
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и AAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -58.55% | -18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -41.67% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -25.05% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -20.02% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 17.62% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и AAPX
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 11.60% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 30.66% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 63.06% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 55.26% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 55.26% | -1.90% |