Сравнение SPXE с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SPXE и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPXE превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 14.20% против 11.23% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и RSPM
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SPXE vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SPXE
RSPM
Сравнение SPXE c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 5.27 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и RSPM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и RSPM
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и RSPM
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -61.18% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -15.67% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -27.19% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -39.84% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.08% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.83% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.75% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и RSPM
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.20% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 13.59% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 22.71% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 20.12% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.91% | -4.53% |