Сравнение SPXCY с CPRT
SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. SPXCY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SPXCY returned 16.57%/yr vs 16.40%/yr for CPRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXCY и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXCY показывает доходность 41.54%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -27.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXCY имеют среднегодовую доходность 16.57%, а акции CPRT немного отстают с 16.40%.
SPXCY
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 35.56%
- С начала года
- 41.54%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 20.93%
- 10 лет*
- 16.57%
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам SPXCY и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 41.54% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between SPXCY and CPRT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.17 |
The correlation between SPXCY and CPRT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXCY:
$19.68B
CPRT:
$26.19B
SPXCY:
SGD 36.43
CPRT:
$1.59
SPXCY:
1.30
CPRT:
17.74
SPXCY:
0.13
CPRT:
1.37
SPXCY:
0.62
CPRT:
5.94
SPXCY:
0.74
CPRT:
3.11
SPXCY:
SGD 2.74B
CPRT:
$4.64B
SPXCY:
SGD 1.57B
CPRT:
$2.11B
SPXCY:
SGD 1.62B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXCY vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SPXCY
CPRT
Сравнение SPXCY c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXCY | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.74 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.85 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | -1.53 | +18.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXCY и CPRT
Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXCY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -72.49% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -45.41% | +37.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -57.27% | +43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -57.27% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -57.27% | +25.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -55.69% | +51.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -16.67% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 25.14% | -21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXCY и CPRT
Текущая волатильность для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) составляет 6.19%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXCY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 13.24% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 21.92% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 26.34% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 26.49% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 27.67% | -4.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXCY и CPRT
Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.84% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXCY и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXCY и CPRT
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPXCY and CPRT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (13.24%) compared to SPXCY (6.19%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs CPRT's -72.49%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXCY и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор