Сравнение SPXCY с CPRT
SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. SPXCY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, SPXCY returned 16.15%/yr vs 17.40%/yr for CPRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXCY и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXCY показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции SPXCY уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 16.15% против 17.40% соответственно.
SPXCY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 16.15%
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам SPXCY и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 33.31% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between SPXCY and CPRT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.17 |
The correlation between SPXCY and CPRT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXCY:
$1.24B
CPRT:
$29.29B
SPXCY:
$24.29
CPRT:
$1.59
SPXCY:
1.43
CPRT:
19.03
SPXCY:
0.14
CPRT:
1.47
SPXCY:
0.68
CPRT:
6.37
SPXCY:
0.54
CPRT:
3.34
SPXCY:
$2.74B
CPRT:
$4.64B
SPXCY:
$1.57B
CPRT:
$2.11B
SPXCY:
$1.62B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXCY vs. CPRT — Ранг доходности на риск
SPXCY
CPRT
Сравнение SPXCY c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXCY | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.69 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -1.02 | +9.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | -1.86 | +21.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXCY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -1.72 | +4.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.02 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.48 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SPXCY и CPRT
Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXCY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -72.49% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -39.90% | +32.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -52.46% | +38.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -52.46% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -52.46% | +20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -52.46% | +51.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -16.54% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 22.42% | -19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXCY и CPRT
Текущая волатильность для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) составляет 6.46%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXCY | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 8.81% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 18.64% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 23.59% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 25.94% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 27.43% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXCY и CPRT
Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.96% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXCY и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXCY и CPRT
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPXCY and CPRT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.81%) compared to SPXCY (6.46%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs CPRT's -72.49%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXCY и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор