Сравнение SPXCY с V
SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPXCY in Financial Data & Stock Exchanges, V in Credit Services. Over the past 10 years, SPXCY returned 16.15%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXCY и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXCY показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXCY имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции V немного отстают с 15.41%.
SPXCY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 34.89%
- 1 год
- 63.11%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 16.15%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SPXCY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 33.31% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between SPXCY and V is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.18 |
The correlation between SPXCY and V shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXCY:
$24.29
V:
$15.24
SPXCY:
1.43
V:
20.50
SPXCY:
0.14
V:
1.26
SPXCY:
0.68
V:
10.59
SPXCY:
$2.74B
V:
$43.03B
SPXCY:
$1.57B
V:
$16.94B
SPXCY:
$1.62B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXCY vs. V — Ранг доходности на риск
SPXCY
V
Сравнение SPXCY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXCY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.90 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.69 | +8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.23 | -1.28 | +20.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXCY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | -0.63 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPXCY и V
Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXCY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -51.90% | +20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -20.38% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -20.38% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -28.60% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -36.36% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -15.66% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -8.26% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 10.94% | -7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXCY и V
Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXCY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.20% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.26% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.54% | 22.11% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 22.77% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 24.45% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXCY и V
Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.96% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXCY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXCY и V
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPXCY and V have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXCY has higher volatility (6.46%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs V's -51.90%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXCY и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор