Сравнение SPXCY с BRK-A
SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPXCY in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, SPXCY returned 15.97%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPXCY и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXCY показывает доходность 31.88%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции SPXCY превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 15.97% против 12.93% соответственно.
SPXCY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 39.17%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 15.97%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SPXCY и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 31.88% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between SPXCY and BRK-A is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.19 |
The correlation between SPXCY and BRK-A shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXCY:
$1.23B
BRK-A:
$1549.77T
SPXCY:
$24.29
BRK-A:
$33.58
SPXCY:
1.41
BRK-A:
21.39K
SPXCY:
0.14
BRK-A:
830.29
SPXCY:
0.67
BRK-A:
4.13K
SPXCY:
0.54
BRK-A:
2.13K
SPXCY:
$2.74B
BRK-A:
$375.39B
SPXCY:
$1.57B
BRK-A:
$89.84B
SPXCY:
$1.62B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXCY vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
SPXCY
BRK-A
Сравнение SPXCY c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXCY | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.98 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.86 | -0.29 | +8.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.80 | -0.60 | +19.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.19 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SPXCY и BRK-A
Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -51.47% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -9.12% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -14.43% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | -25.98% | -5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -30.43% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -11.23% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.52% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.39% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXCY и BRK-A
Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXCY | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.58% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 10.42% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 13.84% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 17.15% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 18.97% | +4.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXCY и BRK-A
Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.98% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXCY и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXCY и BRK-A
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPXCY and BRK-A have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXCY has higher volatility (6.58%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs BRK-A's -51.47%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXCY и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор