Сравнение SPXCY с FXY

С начала года, SPXCY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FXY с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SPXCY превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 22.29% против -2.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXCY на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FXY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXCY и FXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SPXCY за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и FXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) имеет более высокую волатильность в 12.52% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.