Сравнение SPXCY с ICE
SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) and ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPXCY returned 17.09%/yr vs 11.83%/yr for ICE. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SPXCY и ICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXCY показывает доходность 44.39%, что значительно выше, чем у ICE с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции SPXCY превзошли акции ICE по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.83% соответственно.
SPXCY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 37.49%
- С начала года
- 44.39%
- 1 год
- 52.85%
- 3 года*
- 41.50%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 14.18%
ICE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 11.07%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 16.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $760.87M | $616.52M | $642.60M | |
| $740.42K | $807.27K | $847.81K |
Сравнение доходности по годам SPXCY и ICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 44.39% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -6.84% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
Correlation
The correlation between SPXCY and ICE is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.14 |
The correlation between SPXCY and ICE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPXCY:
$20.09B
ICE:
$84.12B
SPXCY:
SGD 36.43
ICE:
$7.06
SPXCY:
1.32
ICE:
21.22
SPXCY:
0.13
ICE:
2.56
SPXCY:
0.63
ICE:
6.37
SPXCY:
0.75
ICE:
2.87
SPXCY:
SGD 2.74B
ICE:
$13.42B
SPXCY:
SGD 1.57B
ICE:
$10.01B
SPXCY:
SGD 1.62B
ICE:
$6.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXCY vs. ICE — Ранг доходности на риск
SPXCY
ICE
Сравнение SPXCY c ICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXCY | ICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.88 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.73 | -0.56 | +7.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | -1.14 | +16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXCY и ICE
Максимальная просадка SPXCY за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки ICE в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXCY и ICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXCY | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -73.94% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -33.80% | +25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -33.94% | +19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.49% | -34.32% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -34.32% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -19.47% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -16.53% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 16.68% | -13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXCY и ICE
Текущая волатильность для Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) составляет 5.28%, в то время как у Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что SPXCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXCY | ICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.13% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 19.80% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 24.49% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 21.67% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 22.37% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXCY и ICE
Дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ICE в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.81% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPXCY и ICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Singapore Exchange Ltd ADR и Intercontinental Exchange, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPXCY и ICE
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 958.00M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
SPXCY and ICE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (7.13%) compared to SPXCY (5.28%). In terms of maximum drawdown, SPXCY dropped -31.90% vs ICE's -73.94%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXCY и ICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор