PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXC с FOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXC с FOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXC (SPX Corporation) is a stock, while FOCT (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October) is Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Over the past 5 years, SPXC returned 30.27%/yr vs 9.14%/yr for FOCT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPXC и FOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPX Corporation (SPXC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXC показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у FOCT с доходностью 6.65%.

SPXC

1 день
1.74%
1 месяц
16.39%
С начала года
17.00%
6 месяцев
11.70%
1 год
48.13%
3 года*
41.80%
5 лет*
30.27%
10 лет*
30.94%

FOCT

1 день
-0.23%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.15%
1 год
20.11%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXC и FOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPXC
SPX Corporation		17.00%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%10.43%
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		6.65%14.92%9.62%17.81%-7.59%13.13%6.38%

Correlation

The correlation between SPXC and FOCT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г.

0.55

The correlation between SPXC and FOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPX Corporation

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October

Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO
Часто сравнивают с FOCT:
FOCT с VYMFOCT с FMARFOCT с HDMVFOCT с ACWVFOCT с SPTSFOCT с VOOGFOCT с BUFR

Доходность на риск

SPXC vs. FOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FOCT
Ранг доходности на риск FOCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXC c FOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPX Corporation (SPXC) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXCFOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.53

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.64

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.52

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

17.32

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXC vs. FOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXC на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FOCT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXC и FOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXCFOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.53

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.98

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SPXC и FOCT

Максимальная просадка SPXC за все время составила -81.12%, что больше максимальной просадки FOCT в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXC и FOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXCFOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.12%

-14.07%

-67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.15%

-5.74%

-17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-13.06%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.32%

-14.07%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.23%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-2.25%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

1.16%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXC и FOCT

SPX Corporation (SPXC) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October (FOCT) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SPXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXCFOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

1.22%

+9.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.62%

5.94%

+21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

7.99%

+28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.12%

11.07%

+24.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

10.89%

+26.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXC и FOCT

Ни SPXC, ни FOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCT
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Часто задаваемые вопросы

SPXC and FOCT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXC has higher volatility (11.14%) compared to FOCT (1.22%). In terms of maximum drawdown, SPXC dropped -81.12% vs FOCT's -14.07%.

FOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXC и FOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор