Сравнение SPXB с UVXY
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SPXB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 12.19% |
Correlation
The correlation between SPXB and UVXY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение SPXB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и UVXY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -100.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -98.76% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 66.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 85.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 103.82% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 112.00% | — |
Сравнение комиссий SPXB и UVXY
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и UVXY
Ни SPXB, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and UVXY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
SPXB and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while UVXY is Volatility. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор