PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXB с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXB и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXB

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.19%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.36%
1 год
15.26%
3 года*
11.53%
5 лет*
4.73%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и USRT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.13%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
12.59%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%1.78%

Correlation

The correlation between SPXB and USRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Bond ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

SPXB vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXB

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXB vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXBUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

Просадки

Сравнение просадок SPXB и USRT


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXBUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и USRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXBUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

Сравнение комиссий SPXB и USRT

SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и USRT

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.67%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


SPXB and USRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.

USRT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for SPXB.

SPXB is categorized as Corporate Bonds, while USRT is REIT. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор