Сравнение SPXB с USRT
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for USRT.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и USRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 17.49%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам SPXB и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.05% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 17.49% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | 1.82% |
Correlation
The correlation between SPXB and USRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. USRT — Ранг доходности на риск
SPXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USRT
Сравнение SPXB c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXB | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXB и USRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и USRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.93% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.33% | — |
Сравнение комиссий SPXB и USRT
SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и USRT
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.57% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and USRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.
USRT has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while USRT is REIT. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.08% for USRT.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и USRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор