PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXB с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXB и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXB

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
1.30%
1 месяц
1.84%
С начала года
17.49%
6 месяцев
17.97%
1 год
18.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.53%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXB и USRT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.05%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
17.49%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%1.82%

Correlation

The correlation between SPXB and USRT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares S&P 500 Bond ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

SPXB vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USRT
Ранг доходности на риск USRT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXB c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXBUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

SPXB vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXB и USRT


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXBUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXB и USRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXBUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

Сравнение комиссий SPXB и USRT

SPXB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXB и USRT

SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF
0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.57%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы


SPXB and USRT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USRT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USRT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for SPXB.

USRT has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SPXB.

SPXB is categorized as Corporate Bonds, while USRT is REIT. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while USRT tracks FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.08% for USRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXB и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор