Сравнение SPXB с UPRO
SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPXB charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SPXB и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 27.90%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 52.58%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 30.09%
Сравнение доходности по годам SPXB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | -3.45% | 8.83% | -16.66% | -1.89% | 10.33% | 15.34% | 1.13% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 27.90% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -17.82% |
Correlation
The correlation between SPXB and UPRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXB
UPRO
Сравнение SPXB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.65 | — |
Просадки
Сравнение просадок SPXB и UPRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXB и UPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 35.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 53.74% | — |
Сравнение комиссий SPXB и UPRO
SPXB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXB и UPRO
SPXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXB ProShares S&P 500 Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 4.04% | 3.14% | 2.00% | 2.64% | 3.48% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.68% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
SPXB and UPRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for SPXB.
SPXB is categorized as Corporate Bonds, while UPRO is Leveraged Equities. SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for SPXB and 0.89% for UPRO.
Подберите оптимальное распределение для SPXB и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор