PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWR с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или VFIAX.

Корреляция

Корреляция между SPWR и VFIAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPWR и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.83%
SPWR
VFIAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

SPWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-1.03%

1 год

8.46%

5 лет

19.20%

10 лет

12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPWR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPWR: -0.70
VFIAX: 0.59
Коэффициент Сортино SPWR, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPWR: -1.84
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега SPWR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPWR: 0.60
VFIAX: 1.11
Коэффициент Кальмара SPWR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPWR: -0.96
VFIAX: 0.82
Коэффициент Мартина SPWR, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPWR: -1.17
VFIAX: 2.70

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.59
SPWR
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и VFIAX

SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		0.99%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и VFIAX

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-8.48%
SPWR
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и VFIAX

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
5.81%
SPWR
VFIAX