PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWR с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWR с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPWR и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWR и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPWR
SunPower Corporation		-18.47%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

SPWR

1 день
0.79%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-15.23%
3 года*
-50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunPower Corporation

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с KOSSSPWR с LUMNSPWR с GMESPWR с TAN
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

SPWR vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWR c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWRVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.97

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.49

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.52

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

7.29

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWR vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWRVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.97

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.44

-0.77

Корреляция

Корреляция между SPWR и VFIAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и VFIAX

SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и VFIAX

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWRVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-55.20%

-42.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-12.12%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-6.24%

-81.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.01%

-9.46%

-37.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

2.52%

+19.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и VFIAX

SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWRVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

5.35%

+11.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

9.53%

+40.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.50%

18.32%

+67.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.58%

16.91%

+85.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.58%

18.05%

+84.53%