PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWR с TAN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или TAN.

Корреляция

Корреляция между SPWR и TAN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SPWR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPWR:

0.67

TAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

SPWR:

2.76

TAN:

-0.48

Коэф-т Омега

SPWR:

1.31

TAN:

0.95

Коэф-т Кальмара

SPWR:

1.90

TAN:

-0.22

Коэф-т Мартина

SPWR:

4.94

TAN:

-0.74

Индекс Язвы

SPWR:

34.97%

TAN:

26.01%

Дневная вол-ть

SPWR:

119.39%

TAN:

39.75%

Макс. просадка

SPWR:

-97.59%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

SPWR:

-82.26%

TAN:

-83.86%

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность 5.03%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 6.10%.

SPWR

С начала года

5.03%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.08%

1 год

79.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

6.10%

1 месяц

26.27%

6 месяцев

2.93%

1 год

-18.50%

5 лет

2.76%

10 лет

-2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и TAN

SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.47%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и TAN

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и TAN

SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...