Сравнение SPWR с TAN
SPWR (SunPower Corporation) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и TAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPWR
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -20.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -10.56%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам SPWR и TAN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPWR SunPower Corporation | -43.30% |
TAN Invesco Solar ETF | -23.16% |
Correlation
The correlation between SPWR and TAN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPWR vs. TAN — Ранг доходности на риск
SPWR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAN
Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPWR | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPWR и TAN
Максимальная просадка SPWR за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и TAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPWR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -95.29% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.34% | -75.12% | +30.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.87% | -78.46% | +48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и TAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPWR | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.15% | 38.68% | +47.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.15% | 40.12% | +46.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.15% | 38.20% | +47.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и TAN
Ни SPWR, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPWR SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SPWR and TAN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPWR и TAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор