Сравнение SPWR с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN).
TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или TAN.
Основные характеристики
SPWR | TAN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -56.94% | -24.46% |
Дох-ть за 1 год | -83.41% | -41.38% |
Дох-ть за 3 года | -56.79% | -21.45% |
Дох-ть за 5 лет | -15.91% | 9.11% |
Дох-ть за 10 лет | -21.13% | 0.94% |
Коэф-т Шарпа | -0.89 | -1.17 |
Дневная вол-ть | 94.17% | 37.01% |
Макс. просадка | -98.08% | -95.29% |
Current Drawdown | -97.88% | -81.58% |
Корреляция
Корреляция между SPWR и TAN составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPWR и TAN
С начала года, SPWR показывает доходность -56.94%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции SPWR уступали акциям TAN по среднегодовой доходности: -21.13% против 0.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWR и TAN
SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunPower Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco Solar ETF | 0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPWR и TAN
Максимальная просадка SPWR за все время составила -98.08%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPWR и TAN
SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.