PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWR с TAN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или TAN.

Корреляция

Корреляция между SPWR и TAN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SPWR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-84.42%
SPWR
TAN

Основные характеристики

Доходность по периодам

SPWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TAN

С начала года

-9.78%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

-22.91%

1 год

-24.53%

5 лет

1.18%

10 лет

-3.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPWR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPWR: -0.69
TAN: -0.66
Коэффициент Сортино SPWR, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPWR: -1.49
TAN: -0.79
Коэффициент Омега SPWR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPWR: 0.64
TAN: 0.91
Коэффициент Кальмара SPWR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPWR: -0.94
TAN: -0.29
Коэффициент Мартина SPWR, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPWR: -1.10
TAN: -1.06

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
-0.66
SPWR
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и TAN

SPWR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.55%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и TAN

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.81%
-86.28%
SPWR
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и TAN

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 15.77%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.77%
SPWR
TAN