PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWR с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPWR с TAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SPWR и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPWR и TAN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPWR
SunPower Corporation		-18.47%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-6.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPWR показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.

SPWR

1 день
0.79%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-15.23%
3 года*
-50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SunPower Corporation

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с KOSSSPWR с LUMNSPWR с GMESPWR с NEE
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

SPWR vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWR c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPWRTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

2.10

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

2.68

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.21

-5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

13.78

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPWR vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWR и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPWRTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.10

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.15

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPWR и TAN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и TAN

Ни SPWR, ни TAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и TAN

Максимальная просадка SPWR за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWR и TAN.

Загрузка...

Показатели просадок

SPWRTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-95.29%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-16.25%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.92%

-74.16%

-13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.01%

-78.57%

+31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.22%

6.15%

+16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и TAN

SunPower Corporation (SPWR) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что SPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPWRTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.56%

10.07%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.43%

26.24%

+24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.50%

39.51%

+45.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.58%

39.82%

+62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.58%

37.78%

+64.80%