PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPWR с KOSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPWR с KOSS

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SunPower Corporation (SPWR) и Koss Corporation (KOSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPWR или KOSS.

Корреляция

Корреляция между SPWR и KOSS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SPWR и KOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SunPower Corporation (SPWR) и Koss Corporation (KOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.26%
-40.85%
SPWR
KOSS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPWR:

$21.55M

KOSS:

$65.27M

EPS

SPWR:

-$1.30

KOSS:

-$0.12

PEG коэффициент

SPWR:

0.02

KOSS:

0.00

Доходность по периодам

SPWR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KOSS

С начала года

-41.33%

1 месяц

-16.89%

6 месяцев

-38.76%

1 год

73.20%

5 лет

39.64%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPWR и KOSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWR
Ранг риск-скорректированной доходности SPWR, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPWR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPWR c KOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SunPower Corporation (SPWR) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPWR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPWR: -0.70
KOSS: 0.41
Коэффициент Сортино SPWR, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPWR: -1.78
KOSS: 2.71
Коэффициент Омега SPWR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPWR: 0.61
KOSS: 1.33
Коэффициент Кальмара SPWR, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPWR: -0.96
KOSS: 0.76
Коэффициент Мартина SPWR, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPWR: -1.16
KOSS: 1.74

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.41
SPWR
KOSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWR и KOSS

Ни SPWR, ни KOSS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SPWR и KOSS

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.87%
-93.23%
SPWR
KOSS

Волатильность

Сравнение волатильности SPWR и KOSS

Текущая волатильность для SunPower Corporation (SPWR) составляет 0.00%, в то время как у Koss Corporation (KOSS) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что SPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
25.53%
SPWR
KOSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPWR и KOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SunPower Corporation и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab