PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPWO с MCSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с MCSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and MCSE (Franklin Sustainable International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPWO is passively managed, while MCSE is actively managed. Over the past year, SPWO returned 37.72% vs 3.51% for MCSE. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for MCSE.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и MCSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у MCSE с доходностью 1.12%.

SPWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
13.41%
С начала года
21.28%
1 год
37.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.30%

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
1.12%
1 год
3.51%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MCSE

Franklin Sustainable International Equity ETF
$0.00$0.00$0.00

SPWO

SP Funds S&P World (ex-US) ETF
$1.98M$1.79M$2.00M

Сравнение доходности по годам SPWO и MCSE

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		21.28%26.32%9.25%1.36%
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%0.56%

Correlation

The correlation between SPWO and MCSE is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SPWO and MCSE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPWO и MCSE

Секторы
SPWO
MCSE

Технологии

52.4%
31.1%

Промышленность

11.4%
18.1%

Здравоохранение

10.6%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.8%

Сырьевые материалы

6.5%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.0%

Энергетика

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
4.7%

Финансовые услуги

0.8%
2.1%

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

SPWO
52.4%
MCSE
31.1%

Промышленность

SPWO
11.4%
MCSE
18.1%

Здравоохранение

SPWO
10.6%
MCSE
20.1%

Потребительский циклический сектор

SPWO
9.2%
MCSE
13.8%

Сырьевые материалы

SPWO
6.5%
MCSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
MCSE
5.0%

Энергетика

SPWO
2.3%
MCSE

-

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
MCSE
4.7%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
MCSE
2.1%

Недвижимость

SPWO
0.7%
MCSE

-

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
MCSE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Franklin Sustainable International Equity ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с DWMFMCSE с RODMMCSE с EFAV

Доходность на риск

SPWO vs. MCSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPWO c MCSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOMCSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
0.38

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.58

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.37

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

0.92

+7.74

SPWO vs. MCSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MCSE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и MCSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и MCSE

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки MCSE в -26.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и MCSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOMCSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-26.36%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.42%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-10.51%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.80%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.39%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и MCSE

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Franklin Sustainable International Equity ETF (MCSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOMCSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

0.00%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

1.82%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

10.22%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

19.05%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

19.05%

+1.32%

Сравнение комиссий SPWO и MCSE

SPWO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MCSE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и MCSE

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MCSE в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022
MCSE
Franklin Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.07%1.29%1.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and MCSE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (7.90%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs MCSE's -26.36%.

On 1-year performance, SPWO leads with 37.72% vs 3.51% for MCSE. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPWO has performed better with a 37.72% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.07% for SPWO.

They also come from different issuers: SP Funds and Franklin. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.59% for MCSE.

SPWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и MCSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор