PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPWO с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с KEMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past year, SPWO returned 42.01% vs 68.58% for KEMX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.15%.

SPWO

1 день
0.58%
1 месяц
0.06%
С начала года
24.17%
6 месяцев
23.63%
1 год
42.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
1.31%
1 месяц
2.22%
С начала года
40.15%
6 месяцев
41.62%
1 год
68.58%
3 года*
28.53%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и KEMX

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		24.17%26.32%9.25%1.36%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.15%38.28%0.36%1.72%

Correlation

The correlation between SPWO and KEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between SPWO and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и KEMX

Секторы
SPWO
KEMX

Технологии

49.7%
46.8%

Промышленность

11.9%
7.6%

Здравоохранение

10.8%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.5%

Сырьевые материалы

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.6%

Энергетика

2.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

0.8%
18.7%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Технологии

SPWO
49.7%
KEMX
46.8%

Промышленность

SPWO
11.9%
KEMX
7.6%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
KEMX
1.5%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
KEMX
5.5%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
KEMX
7.6%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
KEMX
2.6%

Энергетика

SPWO
2.6%
KEMX
4.0%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
KEMX
2.9%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
KEMX
18.7%

Недвижимость

SPWO
0.7%
KEMX
1.0%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
KEMX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

SPWO vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.74

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.28

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.49

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

16.95

-5.61

SPWO vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и KEMX

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-38.80%

+20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-15.36%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-4.61%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-8.82%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и KEMX

Текущая волатильность для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) составляет 10.65%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что SPWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

12.89%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

23.20%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

25.17%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

18.97%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

21.33%

-1.46%

Сравнение комиссий SPWO и KEMX

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и KEMX

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности KEMX в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.34%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.05%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and KEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (12.89%) compared to SPWO (10.65%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 68.58% vs 42.01% for SPWO. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 10.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 68.58% return vs 42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

KEMX has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.05% for SPWO.

SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: SP Funds and CICC. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор