Сравнение SPWO с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P World ETF (SPWO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
SPWO и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SPWO и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPWO и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 4.71% | 26.32% | 9.25% | 2.96% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 2.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SPWO показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
SPWO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPWO и JHID
SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
SPWO vs. JHID — Ранг доходности на риск
SPWO
JHID
Сравнение SPWO c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World ETF (SPWO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPWO | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 3.35 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.81 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 16.46 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPWO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.57 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.55 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPWO и JHID составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPWO и JHID
Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPWO SP Funds S&P World ETF | 1.24% | 1.29% | 1.24% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Просадки
Сравнение просадок SPWO и JHID
Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPWO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -12.42% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -10.23% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -3.80% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.53% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.37% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPWO и JHID
SP Funds S&P World ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPWO | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.09% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.44% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 15.16% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.88% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 13.88% | +4.53% |