PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPWO с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPWO с JHID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPWO is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past year, SPWO returned 29.68% vs 31.33% for JHID. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPWO charges 0.55%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности SPWO и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPWO показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 14.29%.

SPWO

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.30%
6 месяцев
9.65%
С начала года
16.92%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
10.17%
С начала года
14.29%
1 год
31.33%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPWO и JHID

2026 (YTD)202520242023
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		16.92%26.32%9.25%1.36%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.29%41.47%3.62%1.68%

Correlation

The correlation between SPWO and JHID is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between SPWO and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPWO и JHID

Секторы
SPWO
JHID

Технологии

49.7%
9.6%

Промышленность

11.9%
15.7%

Здравоохранение

10.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
4.8%

Сырьевые материалы

7.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.9%

Энергетика

2.6%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.8%

Финансовые услуги

0.8%
28.6%

Недвижимость

0.7%
5.8%

Коммунальные услуги

0.3%
5.8%

Технологии

SPWO
49.7%
JHID
9.6%

Промышленность

SPWO
11.9%
JHID
15.7%

Здравоохранение

SPWO
10.8%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPWO
10.3%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

SPWO
7.3%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

SPWO
4.1%
JHID
7.9%

Энергетика

SPWO
2.6%
JHID
6.0%

Коммуникационные услуги

SPWO
1.6%
JHID
2.8%

Финансовые услуги

SPWO
0.8%
JHID
28.6%

Недвижимость

SPWO
0.7%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

SPWO
0.3%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

SPWO vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPWO c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPWOJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.42

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.39

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.74

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

14.26

-6.78

SPWO vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPWO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPWO и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPWO и JHID

Максимальная просадка SPWO за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPWO и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPWOJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-12.42%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.42%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-0.69%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.42%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.20%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPWO и JHID

SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SPWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPWOJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

3.20%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

11.08%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

13.03%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

13.90%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

13.90%

+6.22%

Сравнение комиссий SPWO и JHID

SPWO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPWO и JHID

Дивидендная доходность SPWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JHID в 3.43%

ПозицияTTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.43%3.13%5.15%5.23%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.11%1.29%1.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPWO and JHID have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPWO has higher volatility (9.23%) compared to JHID (3.20%). In terms of maximum drawdown, SPWO dropped -18.03% vs JHID's -12.42%.

On 1-year performance, JHID leads with 31.33% vs 29.68% for SPWO. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHID has performed better with a 31.33% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for SPWO.

JHID has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.11% for SPWO.

They also come from different issuers: SP Funds and John Hancock. Their fees differ too: 0.55% for SPWO and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPWO и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор