PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHID с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 15.35%/yr for CIL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. JHID charges 0.46%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности JHID и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

JHID

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
8.94%
С начала года
18.15%
1 год
33.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

JHID

John Hancock International High Dividend ETF
$70.32K$37.91K$32.84K

Сравнение доходности по годам JHID и CIL

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		18.15%41.47%3.62%19.47%-0.42%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-0.26%

Correlation

The correlation between JHID and CIL is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.83

Over the past year, the correlation between JHID and CIL has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JHID и CIL

Секторы
JHID
CIL

Финансовые услуги

30.1%
24.8%

Промышленность

15.0%
18.4%

Технологии

10.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
8.2%

Недвижимость

6.1%
2.2%

Здравоохранение

5.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.8%

Энергетика

5.6%
4.6%

Коммунальные услуги

5.4%
6.6%

Сырьевые материалы

5.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.8%

Финансовые услуги

JHID
30.1%
CIL
24.8%

Промышленность

JHID
15.0%
CIL
18.4%

Технологии

JHID
10.4%
CIL
6.4%

Потребительский циклический сектор

JHID
6.5%
CIL
8.2%

Недвижимость

JHID
6.1%
CIL
2.2%

Здравоохранение

JHID
5.9%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

JHID
5.8%
CIL
8.8%

Энергетика

JHID
5.6%
CIL
4.6%

Коммунальные услуги

JHID
5.4%
CIL
6.6%

Сырьевые материалы

JHID
5.3%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

JHID
3.9%
CIL
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с ABLGJHID с NVOHJHID с VIGJHID с PIEQJHID с VGTJHID с JHCPJHID с IVLU
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с ACWX

Доходность на риск

JHID vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JHID c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.30

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.48

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.34

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

16.65

-0.80

JHID vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и CIL

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-36.27%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-4.60%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-11.29%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.58%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.46%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.04%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и CIL

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

0.00%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

1.91%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

6.67%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

16.39%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

16.74%

-2.87%

Сравнение комиссий JHID и CIL

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и CIL

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.32%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHID and CIL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.17%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs CIL's -36.27%.

On 3-year performance, JHID leads with 21.44% vs 15.35% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.44% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.05% for CIL.

They also come from different issuers: John Hancock and Crestview. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.45% for CIL.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор