Сравнение JHID с CIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL).
JHID и CIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и CIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и CIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и CIL
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии CIL в 0.45%.
Доходность на риск
JHID vs. CIL — Ранг доходности на риск
JHID
CIL
Сравнение JHID c CIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | CIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.28 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.13 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.33 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 15.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.28 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.44 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между JHID и CIL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и CIL
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CIL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и CIL
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и CIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -36.27% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.66% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -0.58% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.65% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.73% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и CIL
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | CIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 0.00% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 5.73% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 13.28% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.66% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.32% | -3.44% |